Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

§ 77 Techniky k obhospodařování speciálního fondu a měření rizika (1) Pro speciální fond se § 30 až 33 použijí obdobně, přičemž a) technikou k obhospodařování speciálního fondu může být i komoditní derivát, který nesplňuje požadavek § 30 odst. 2 písm. a), za podmínek uvedených v § 49 a b) jinou smluvní stranou reverzního repa může být i osoba, která není uvedena v § 31, je-li alespoň druhově určena ve statutu tohoto fondu. (2) Pro speciální fond se § 35 až 44 použijí obdobně, přičemž však a) u standardní závazkové metody se při Způsob výpočtu celkové expozice vztahující se k derivátům zohledňují kromě finančních derivátů i komoditní deriváty v majetku speciálního fondu, b vymezují čl. 6 až 11 a přílohy I až III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) u standardní závazkové metody č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se výpočet expozice vztahující se k derivátům provádí alespoň jednou za 2 týdny doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, c) u modelu relativní rizikové hodnoty nebo absolutní rizikové hodnoty je riziková hodnota počítána alespoň jednou za 2 týdny pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a d) u modelu relativní rizikové hodnoty nebo absolutní rizikové hodnoty dohled; § 44 odst. 1 se zpětné testování provádí alespoň jednou za 2 týdny pro speciální fond použije obdobně.