Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti

§ 11

Míra koncentrace rizika a finanční deriváty

(1) Reálné hodnoty aktiv, které mají být nabyty při vypořádání finančních derivátů standardním nebo veřejným speciálním fondem, se započítávají do limitů podle § 28 nebo § 49b odst. 1, § 51 odst. 1, 3, 4 a 8, § 53j odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona tak, že se přiřadí ke stejnému druhu aktiva.

(2) V případě opcí standardní nebo veřejný speciální fond do limitů podle § 28 nebo § 49b odst. 1, § 51 odst. 1, 3, 4 a 8, § 53j odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona započítává reálnou hodnotu aktiva podle odstavce 1 násobenou deltou opce.

(3) Do limitů podle § 28 nebo § 49b odst. 1, § 51 odst. 1, 3, 4 a 8, § 53j odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona standardní nebo veřejný speciální fond nezapočítává pozice z finančních derivátů, jejichž podkladový nástroj tvoří index uveřejněný Českou národní bankou způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento index je

1. a) tvořen dostatečným počtem emitentů akcií a dluhopisů a splňuje limity diverzifikace rizika podle § 28 odst. 9 zákona,
2. b) sestavován nebo autorizován organizátorem trhu uvedeného v § 26 odst. 1 písm. a) zákona, k němuž se vztahuje, a
3. c) uveřejňován způsobem, jakým jsou uveřejňovány kurzy akcií nebo dluhopisů, které index tvoří.

§ 12

Jestliže se zahraniční cílový fond kolektivního investování člení na více podfondů, rozumí se pro účely výpočtu limitů podle § 55 zákona jedním fondem kolektivního investování cílový fond jako celek.

§ 19

Přechodná ustanovení

§ 20

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 139/2005 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu se zrušuje.

§ 21

Účinnost